1、现金流分析中，新贷款净增值=( )。
A.新贷款额+到期贷款+贷款出售
B.新贷款额-到期贷款+贷款出售
C.新贷款额-到期贷款-贷款出售
D.新贷款额+到期贷款-贷款出售
2、银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于( )造成的损失。
A.知识/技能匮乏
B.失职违约
C.核心雇员流失
D.违反用工法
3、 下列选项中，属于操作风险中评估阶段工作的是( )。
A.确认评估对象
B.整合评估结果
C.绘制流程图
D.评估剩余风险
4、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于( )。
A.贷款重组
B.限额管理
C.贷款转让
D.贷款审批
5、下列不属于盈利能力监管指标的是( )。
A.资产收益率
B.资本金收益率
C.预期损失率
D.净业务收希率
6、某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。
A.14.5%
B.14%
C.13.5%
D.12%
7、以下关于商业银行市场风险的说法，错误的是( )。
A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的大的主要的风险种类之一
B.市场风险只存在于银行的交易业务中
C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险
D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
8、
商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是( )年。
A.0.5
B.1
C.2.5
D.3
9、
2013年银行从业《风险管理》后猜题卷(2)
2013年银行从业《风险管理》后猜题卷(2)
2013年银行从业《风险管理》后猜题卷(2)
2013年银行从业《风险管理》后猜题卷(2)
2013年银行从业《风险管理》后猜题卷(2)
10、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不正确的是( )。
A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”
B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值
11、
下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是( )。
A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位
B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的
C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目
D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因
12、关于核心存款的以下说法中，错误的是( )。
A.核心存款比例=核心存款/总资产
B.对利率变动不敏感
C.季节变化或经济环境变化对其影响较小
D.核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差
13、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的( )。
A.错误监控/报告
B.结算/支付错误
C.产品设计缺陷
D.财务/会计错误
14、关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是( )。
A.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
B.持有期为10个营业日
C.至少每2个月更新数据
D.置信水平采用99%的单尾置信区间
15、往往被看作是核心存款的重要组成部分的是( )。
A.个人存款
B.同业拆借
C.公司存款
D.分支机构存款
16、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是( )。
A.追求快速见效，只需考虑短期效果
B.系统要大而全，使用国内的信息设备
C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程
D.系统越大越好，可以超越本行业务要求
17、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
18、( )的主要职责是执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.风险管理专门委员会
19、列关于资产负债期限结构，说法错误的是( )。
A.“借短贷长”是常见的资产负债的期限错配情况
B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的后几天、每月的初几日、每年的节假日
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险
20、
下列选项中，不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是( )。
A.符合银行实际
B.保证一定的前瞻性
C.符合监管要求
D.保证一定的合规性
21、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )两类的严格程序。
A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.操作风险模型开发和模型独立
22、测量银行流动性状况的指标包括( )。
A.现金头寸指标
B.核心存款比例
C.贷款总额与总资产的比率
D.以上都是
23、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。
A.提供新产品或服务
B.进入或退出市场
C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当
24、某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过( )，卖出美元，买人日元，满足对外日元的需求。
A.期货交易
B.即期外汇交易
C.远期外汇交易
D.期权交易
25、系统无法完成任务属于系统缺陷中的( )风险。
A.数据/信息错误
B.违反系统安全规定
C.系统的稳定性、兼容性、适宜性
D.系统的稳定性风险
26、
下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。
A.流动性比例一流动性资产余额/流动性负债余额×100%
B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分
C.核心负债比率不得低于60%
D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
27、下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是( )。
A.公司治理
B.合规管理文化
C.信息系统
D.外部控制
28、以下关于CreditMetrics的说法错误的是( )。
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
29、以下指标中，( )数值越高说明商业银行流动性越差。
A.大额负债依赖度
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.流动资产与总资产的比率
30、
由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是( )。
A.新增风险
B.特定风险
C.商品风险
D.汇率风险
