第1题
关于操作风险报告的说法，正确的是( )。
A．不能使用外部人员撰写的报告
B．除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层
C．内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理
D．业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门
【正确答案】：D
[解析] 为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可以使用外部人员撰写的报告，如监管机构，外部审计师。除了高级管理层以外，风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位，以提高商业银行整体的风险意识水平。内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理。
第2题
下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。
A．EVA：税后净利润-资本成本
B．EVA：税后净利润-经济资本×资本预期收益率
C．EVA：(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本
D．EVA：(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本
【正确答案】：C
[解析] 注意公式的形式变换。
第3题
下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。
A．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B．战略闩标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C．战略口标决定了实现路径
D．各家商业银行的战略目标应当是—致的
【正确答案】：D
[解析] 各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。
第4题
假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为( )，方差为( )，
A．1，0.9
B．0.9，1
C．1，1
D．0.9，0.9
【正确答案】：A
[解析] 随机变量×服从二项分布，即：X-B(n，p)，均值公式为np，方差公式为np(1-p)。
第5题
通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。
A．战术、宏观和全局
B．战略、战术和全局
C．战术、宏观和微观
D．战略、宏观和微观
【正确答案】：D
[解析] 三个层次：战略层面(总行)、宏观层面(业务领域)和微观层面 (工作岗位)。
第6题
战略风险属于一种( )。
A．长期的潜在的风险
B．短期的风险
C．显性的风险
D．以上都不对
【正确答案】：A
[解析] 考生注意战略风险属于一种长期的潜在的风险。
第7题
下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。
A．操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面
B．操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利
C．对操作风险的管理策略是在管理成本——定的情况下尽可能降低操作风险
D．操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险
【正确答案】：D
[解析] 操作风险可能引发市场风险和信用风险。
第8题
小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。
A．25.0%
B．20.0%
C．21.0%
D．22.0%
【正确答案】：D
[解析] 先算出各资产占总投资的比例，再以此比例来对收益率加权平均。
第9题
下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。
A．账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B．账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C．监管资本是指商业银行根据监管*关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D．经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
【正确答案】：D
经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本。
第10题
商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。
A．有助于银行加强自身的风险管理
B．商业银行自营交易的盈亏将由暗变明
C．交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”
D．交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失
【正确答案】：C
第11题
某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为8%，到期还本付息，则该债券的麦考利久期为( )年。
A．1
B．2.5
C．3.5
D．5
【正确答案】：D
根据麦考利久期的计算公式可算得。
第12题
以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。
A．商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B．商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
C．商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D．以上都不对
【正确答案】：C
第13题
风险水平类指标不包括( )。
A．核心负债比率
B．预期损失率
C．关注类贷款迁徙率
D．不良贷款拨备覆盖率
【正确答案】：C
风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，不是衡量风险水平。
第14题
如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。
A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B．核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
【正确答案】：D
应为按照本币和外币分别计算。
第15题
下列关于事件的说法，不正确的是( )。
A．概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B．不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
C．确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
D．在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件
【正确答案】：C
C项应为在相同的条件下重复。
第16题
如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为( )。
A．资产价值减少27.8亿元
B．资产价值增加27.8亿元
C．资产价值减少14.8亿元
D．资产价值增加14.8亿元
【正确答案】：A
资产的价值变化=-(资产加权平均久期×总资产初始值×利率变化量/(1+市场利率)。
第17题
健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?( )
A．强化内控意识，树立内控优先理念
B．完善激励约束机制
C．提高内控制度的执行力
D．以上都是
【正确答案】：D
考生要了解健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。
第18题
根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口的定义为( )。
A．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B．60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D．120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额
【正确答案】：C
[解析] 流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额。
第19题
资产证券化的作用在于( )。
A．提高商业银行资产的流动性
B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
C．是一种风险转移的风险管理方法
D．以上都正确
【正确答案】：D
[解析] 资产证券化的作用在于提高商业银行资产的流动性、增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，它是一种风险转移的风险管理方法。
第20题
巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的( )。
A．低标准
B．高要求
C．规范做法
D．以上都不是
【正确答案】：A
[解析] 巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的低标准。
第21题
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险转移
D．风险补偿
【正确答案】：B
[解析] 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于风险分散的风险管理策略。
第22题
根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。
A．5
B．6
C．7
D．8
【正确答案】：C
第23题
在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。
A．资产负债风险管理模式
B．负债风险管理模式
C．资产风险管理模式
D．内部管理模式
【正确答案】：D
[解析] 风险管理模式的发展经历了资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段和全面风险管理模式阶段。
第24题
以下属于客户评级的专家判断法的是( )。
A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．CAMELS分析系统
D．以上都是
【正确答案】：D
[解析] ABC项均属于客户评级的专家判断法。
第25题
从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。
A．相对于无风险利率的差额
B．两种对信用敏感的资产之间的信用价差
C．相对于无风险利率的比率
D．两种信用资产相对于无风险利率的比值
【正确答案】：A
[解析] 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指相对于无风险利率的差额。
第26题
商业银行的风险管理部门必须遵循的一个重要原则是( )。
A．审慎性
B．全面性
C．盈利性
D．独立性
【正确答案】：D
[解析] 商业银行的风险管理部门必须的一个重要原则是独立性。
第27题
对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于( )。
A．系统风险
B．非系统风险
C．A和B
D．A、B都不对
【正确答案】：B
[解析] 单一企业客户的经营风险属于非系统风险。
第28题
以下指标中属于流动性监管指标的是( )。
A．流动性比例
B．超额备付金比率
C．核心负债比例
D．以上都是
【正确答案】：D
[解析] 此外，流动性缺口率也属于流动性监管指标。
第29题
下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。
A．风险转移
B．风险分散
C．保险转移
D．非保险转移
【正确答案】：B
[解析] 风险分散可以消除非系统性风险。
第30题
操作风险识别与评估方法包括( )。
A．自我评估法、损失事件数据法、流程图
B．因果分析模型、流程图、损失事件数据法
C．流程图、自我评估法、因果分析模型
D．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
【正确答案】：A
第31题
下列关于收益计量的说法，正确的是( )。
A．对数收益率是绝对收益
B．资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和
C．资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D．百分比收益是绝对收益
【正确答案】：B
[解析] 百分比收益和对数收益属于相对收益率。
第32题
法律风险和合规风险之间的关系是( )。
A．两者是一回事
B．两者毫无关系
C．两者有关但又有区别
D．以上都不是
【正确答案】：C
[解析] 本题考核的是对法律风险的理解。
第33题
内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )。
A．每一等级客户的违约概率
B．每一等级债项的违约概率
C．既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
D．以上都不对
【正确答案】：B
[解析] 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级债项的违约概率。
第34题
大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。
A．流动性
B．操作
C．声誉
D．国家
【正确答案】：A
[解析] 本题考核的是对流动性风险的理解。
第35题
( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A．信用风险
B．国家风险
C．操作风险
D．声誉风险
【正确答案】：A
[解析] 本题考核的是信用风险的定义。
第36题
以下哪一项不是信用评分模型?( )
A．线性概率模型
B．Probit模型
C．线性辨别模型
D．CreditMetrics模型
【正确答案】：D
[解析] CreditMetrics模型主要是信用风险组合模型。
第37题
根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是( )。
A．规范监督管理行为，防范和化解银行业风险
B．保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展
C．促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心
D．保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力
【正确答案】：C
[解析] 根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。
第38题
我国商业银行风险管理中重要的内容是( )。
A．流动性风险管理
B．操作风险管理
C．信用风险管理
D．声誉风险管理
【正确答案】：A
[解析] 本题属于记忆性的知识点。
第39题
商业银行的流动性需求的变化是( )。
A．容易预测的
B．可以预测但很难精确预测
C．不可能预测的
D．以上都不对
【正确答案】：B
第40题
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险转移
D．风险规避
【正确答案】：B
[解析] 本题考核的是对风险分散的理解。第41题
对单一法人客户的管理层分析重点考核的是( )。
A．管理者人品
B．管理者诚信度
C．授信动机
D．以上都是
【正确答案】：D
[解析] ABC的说法均正确。
第42题
利率期限结构变化风险也称为( )。
A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
【正确答案】：A
[解析] 利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。
第43题
关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线( )。
A．4类
B．7类
C．6类
D．8类
【正确答案】：D
[解析] 本题属于记忆性的知识点。
第44题
以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。
A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．贷款总额与核心存款的比率
D．流动资产与总资产的比率
【正确答案】：C
[解析] 本题是对流动性比率的考核。
第45题
在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值( )。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．重估价值
【正确答案】：C
[解析] 本题考查的是对各种价值的概念的理解。
第46题
《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于( )。
A．4%
B．15%
C．10%
D．14%
【正确答案】：A
[解析] 本题属于记忆性的知识点。
第47题
RAROC是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。
A．核心资本
B．经济资本
C．附属资本
D．监管资本
【正确答案】：B
[解析] RAROC是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。
第48题
风险管理文化的精神核心和重要与高层次的因素是( )。
A．风险管理知识
B．风险管理制度
C．风险管理理念
D．风险管理技能
【正确答案】：C
第49题
以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长度
C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D．存在相当程度的模型风险
【正确答案】：D
[解析] 除了A、B、C外，历史模拟法的缺陷还包括：在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量身份繁重。
第50题
内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面( )。
A．产品设计缺陷
B．文件合同缺陷
C．交易/定价错误
D．结算支付错误
【正确答案】：B
[解析] 本题考核的是对由内部流程引起的操作风险的理解。
第51题
以下不属于内部欺诈事件的是( )。
A．交易不报告
B．伪造
C．交易品种未经授权
D．管理信息不正确
【正确答案】：D
[解析] D是由内部流程引起的操作风险。
第52题
中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本( )。
A．基本指标法
B．标准法
C．高级计量法
D．AB
【正确答案】：D
[解析] 中国的商业银行主要采取基本指标法和标准法计算风险经济资本。
第53题
久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标( )。
A．利率
B．汇率
C．股票指数
D．商品价格指数
【正确答案】：A
[解析] 久期是用来衡量金融工具的价格对利率因素的敏感性指标。
第54题
根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是( )。
A．一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)
B．在中国人民银行超额准备金存款
C．在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产
D．库存现金
【正确答案】：A
[解析] 一个月内到期的正常类贷款(包括关注类贷款)属于流动性资产。
第55题
不属于流动性基本要素的是( )。
A．时间
B．成本
C．资金数量
D．资产规模
【正确答案】：D
第56题
商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。
A．经济资本
B．监管资本
C．核心资本
D．会计资本
【正确答案】：A
[解析] 本题考核的是对经济资本的理解。
第57题
利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。
A．历史违约数据
B．预测数据
C．蒙特卡罗模拟
D．情景分析
【正确答案】：A
[解析] 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于历史违约数据。
第58题
根据商业银行风险的( )，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。
A．损失结果
B．形成原因
C．表现形式
D．发生范围
【正确答案】：B
[解析] 本题考核的是风险的分类。
第59题
以下对风险的理解不正确的是( )。
A．是未来结果的变化
B．是损失的可能性
C．是未来结果对期望的偏离
D．是未来将要获得的损失
【正确答案】：D
第60题
操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小( )。
A．市场风险和信用风险
B．风险分布和损失发生的概率
C．损失金额和发生概率
D．流动性风险和国家风险
【正确答案】：C
第61题
我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是( )。
A．个人住宅抵押贷款
B．个人零售贷款
C．循环零售贷款
D．以上都不对
【正确答案】：C
[解析] 我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是循环零售贷款。
第62题
( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
A．操作风险
B．国家风险
C．战略风险
D．法律风险
【正确答案】：C
[解析] 本题考核的是战略风险的定义。
第63题
Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险的( )。
A．单一资产的角度
B．贷款组合的角度
C．以上都是
D．以上都不是
【正确答案】：A
[解析] Credit Metrics模型是从单一资产的角度衡量市场风险的。
第64题
商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。
A．负债流动性风险
B．资产流动性风险
C．流动性短缺
D．以上都不对
【正确答案】：B
[解析] 本题考核的是对资产流动性风险的理解。
第65题
敏感性分析用于( )。
A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D．A和C
【正确答案】：D
[解析] 敏感性分析用于测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响，着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。
第66题
全面风险管理要素包括( )个方面。
A．3
B．5
C．8
D．4
【正确答案】：C
[解析] 本题属于记忆性的知识点。
第67题
以下哪一项不属于行业环境风险因素( )。
A．宏观经济周期
B．财政货币政策
C．产业政策
D．特定产品的市场竞争力
【正确答案】：D
[解析] 行业环境风险因素包括：宏观经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策和法律法规。
第68题
在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。
A．2
B．3
C．4
D．5
【正确答案】：B
[解析] 本题属于记忆性的知识点。
第69题
商业银行应于每年( )之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。
A．4月初
B．4月底
C．5月初
D．5月底
【正确答案】：B
[解析] 商业银行应于每年4月底之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。
第70题
员工人均培训数量是众多操作风险关键指标中的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )。
A．员工培训效率下降
B．多数员工受到应有的培训
C．员工培训效率上升
D．部分员工没有受到应有的培训
【正确答案】：A
第71题
在国家风险中，( )是债务人由于国家经济原因引起的风险。
A．政治风险
B．社会风险
C．经济风险
D．以上都不是
【正确答案】：C
[解析] 本题是对国家风险的考核。
第72题
以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。
A．商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B．商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更要充分重视
C．商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D．以上都不对
【正确答案】：C
第73题
从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。
A．50%
B．30%
C．40%
D．15%
【正确答案】：B
第74题
投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为( )。
A．0.114
B．0.087
C．0.295
D．0.087
【正确答案】：B
第75题
( )是商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，从而产生不利商业银行实现商业目的的风险。
A．信用风险
B．合规风险
C．市场风险
D．操作风险
【正确答案】：B
第76题
已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。
A．1.5
B．1.5
C．2.3
D．3.5
【正确答案】：C
[解析] 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期。
第77题
( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A．操作风险
B．国家风险
C．法律风险
D．信用风险
【正确答案】：B
[解析] 本题考核的是国家风险的定义。
第78题
对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于( )。
A．系统风险
B．非系统风险
C．A和B都是
D．A和B都不是
【正确答案】：A
第79题
某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。
A．为6.0%
B．为8.0%
C．为8.5%
D．因数据不足无法计算
【正确答案】：C
[解析] 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。
第80题
效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称( )。
A．盈利能力比率
B．效果比率
C．效能比率
D．营运能力比率
【正确答案】：D
[解析] 效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称营运能力比率。
第81题
商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。
A．风险对冲
B．风险分散
C．风险规避
D．风险转移
【正确答案】：A
[解析] 本题考核的是对风险对冲的理解。
第82题
前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于( )对流动性的影响。
A．战略风险
B．市场风险
C．操作风险
D．声誉风险
【正确答案】：C
[解析] 本题考核的是流动性风险与各类主要风险的关系。
第83题
根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为( )。
A．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%
B．人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100%
C．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币定活期存款期末余额×100%
D．人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币定活期存款期末余额×100%
【正确答案】：B
[解析] 本题考查的是超额准备金率的公式。
第84题
商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。
A．资产规模和负债规模相当
B．到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
C．资产和负债的期限相同
D．资产和负债的金额错配
【正确答案】：B
[解析] 本题考核的是商业银行的资产负债期限结构的定义。
第85题
一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括( )。
A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．财务报表真实性差
D．经常性出现现金流紧张
【正确答案】：D
[解析] 经常性出现现金流紧张不属于集团法人客户的信用风险特征。
第86题
( )被认为是为复杂的风险种类。
A．声誉风险
B．信用风险
C．国家风险
D．操作风险
【正确答案】：B
第87题
假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表
概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.35
收益率 50% 15% -10% -25% 40%
则，一年后投资股票市场的预期收益率为( )。
A．18.25%
B．27.25%
C．11.25%
D．11.75%
【正确答案】：D
第88题
Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于( )。
A．历史数据
B．情景假设
C．蒙特卡罗模拟
D．以上都不是
【正确答案】：C
[解析] Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于蒙特卡罗模拟。
第89题
当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状( )。
A．向右上方倾斜
B．向左上方倾斜
C．水平
D．垂直
【正确答案】：B
[解析] 当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会向左上方倾斜。
第90题
在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的( )。
A．期权费
B．执行价格
C．期权价值
D．以上都不是
【正确答案】：A
[解析] 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的期权费。第91题
压力测试是为了衡量( )。
A．正常风险
B．极端情况的风险
C．风险价值
D．违约概率
【正确答案】：B
[解析] 压力测试是为了衡量极端情况的风险。
第92题
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。
A．风险转移
B．风险分散
C．风险对冲
D．风险规避
【正确答案】：B
[解析] 本题考核的是对风险分散的理解。
第93题
( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法
【正确答案】：A
[解析] 本题考查的是对历史模拟法的理解。
第94题
专家分析法的一个很明显的缺陷是( )。
A．对客户评价不准确
B．结论缺乏说服力
C．对信用风险的评估缺乏一致性
D．以上都是
【正确答案】：C
[解析] 专家分析法的一个很明显的缺陷是对信用风险的评估缺乏一致性。
第95题
按风险发生的范围可将风险划分为( )。
A．纯粹风险和投机风险
B．可管理风险和不可管理风险
C．系统性风险和非系统性风险
D．可量化风险和不可量化风险
【正确答案】：C
第96题
银行监管的现场检查的重点内容不包括( )。
A．业务经营的合法合规性
B．风险状况
C．资本充足性
D．外部市场竞争状况
【正确答案】：D
第97题
以下关于贷款转让的论述，正确的是( )。
A．单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估
B．组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度
C．应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
D．以上都正确
【正确答案】：D
第98题
如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构( )。
A．将短期借款与短期贷款匹配
B．资产和负债的期限结构比较平衡
C．将短期借款与长期贷款匹配
D．将长期借款与长期贷款匹配
【正确答案】：B
第99题
( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A．监事会
B．高级管理层
C．股东大会
D．风险管理部门
【正确答案】：B
[解析] 高级管理层必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
第100题
下列关于结算风险的说法，不正确的是( )。
A．结算风险是信用风险的一种
B．结算风险在外汇交易中不常出现
C．赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
D．结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
【正确答案】：B
